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2017-2022年中国股指期货市场运营态势及投资战略研究报告
股指期货
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2017-2022年中国股指期货市场运营态势及投资战略研究报告

发布时间:2016-09-21 05:31:34

《2017-2022年中国股指期货市场运营态势及投资战略研究报告》共八章,包含中国股指期货行业投资与发展前景分析,2016-2022年投资风险分析,专家观点与结论等内容。

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内容概况

股指期货(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。

2016年8月26日,3月Shibor上涨0.10个基点,报收2.7960%。1周、2周、1月、6月Shibor分别下跌0.20、1.00、0.28、0.10个基点,报收2.3620%、2.6370%、2.6970%、2.8950%。隔夜、9月、1年Shibor分别保持2.0440%、2.9270%、3.0270%未变。

隔夜与1周利率变化

Shibor(人民币)报价

智研咨询发布的《2017-2022年中国股指期货市场运营态势及投资战略研究报告》共八章。首先介绍了股指期货行业市场发展环境、股指期货整体运行态势等,接着分析了股指期货行业市场运行的现状,然后介绍了股指期货市场竞争格局。随后,报告对股指期货做了重点企业经营状况分析,最后分析了股指期货行业发展趋势与投资预测。您若想对股指期货产业有个系统的了解或者想投资股指期货行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章2016-2022年中国股指期货行业分析

股指期货主要特点

标的物沪深300指数是股指期货最重要的标的指数,它是对沪市和深市2800只个股按照日均成交额和日均总市值进行综合排序,选出排名前300名的股票作为样本,以2004年12月31日这300只成份股的市值做为基点1000点,实时计算的一种股票价格指数,比如截止2016年3月2日沪深300指数为3000点,意味着11年里这300只股票平均股价上涨了2倍,沪深300指数的总市值约占两市股票总市值的50%,另外,中证500指数和上证50指数也是股指期货的标的指数
交易时间周一至周五,上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00
合约价值沪深300指数点位*300元,比如20160302沪深300指数为3000点,对应合约价值为3000点*300元/点=900000元
保证金买卖一手股指期货合约占用的保证金比例为合约价值的10%-15%,假如沪深300指数为3000点,相当于90000-135000元
手续费在正常情况下手续费为合约价值的万分之零点七左右,非正常情况下可以上调为万分之二十三,比如20150302沪深300指数点位为3600点,手续费为万分之零点七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手续费调整为万分之二十三,当时沪深300指数点位为3250点,此刻买卖一手沪深300指数期货需要付出3250*300*0.00023=224.25元的手续费,大约提高了3倍
最大涨跌幅限制上一个交易日收盘价的±10%
杠杆性假设保证金比例为10%,20160302 13:00的沪深300指数为3000点,预期价格会上涨,于是我买入一手沪深300股指期货合约,占用的保证金为3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指数价格达到3030点,我选择卖出,那么盈利为(3030-3000)*300=9000元,相对于初始投入的90000元我的收益率为10%,而沪深300指数仅仅上涨了1%,这就是10倍杠杆,当保证金比例为40%,杠杆就为2.5倍
双向性股指期货既可以买涨赚钱(专业术语:做多),也可以买跌(专业术语:做空),只要你能够准确判断指数在未来一段时间的运行方向,买涨的人被称作多头,买跌的人被称作空头
T+0股指期货实行T+0,只要在交易时间段内,当天开仓,当天就可以平仓,不必等到第二天平仓,而股票实行T+1,当天买入必须等到第二天才能卖出
开仓和平仓建立头寸的过程叫做开仓,类似于"买"的意思,买涨的开仓指令为"买入开仓",买跌的开仓指令为"卖出开仓";去掉头寸的过程叫做平仓,类似于"卖"的意思,买涨之后对应的平仓指令为"卖出平仓",买跌之后对应的平仓指令为"买入平仓"
成交量交易当天多头和空头所建立的合约总数(单位:手),比如20160302 IF1603合约的交易量为2.45万手,2015年度沪深300股指期货总成交量为2.77亿手,同比增长27%,日均交易量为113万手
成交额成交额=成交量*合约价值,比如20160302 IF1603合约的平均价格为3000点,其成交额为2.45万手*(3000点*300元/点)=220亿元,2015年度沪深300股指期货总成交额为341万亿元(占国内期货市场的61%),同比增长109%,日均成交额为13975亿元
持仓量多头和空头尚未平仓的合约总数,比如20160302 IF1603合约的持仓量为3.87万手,2015年度沪深300股指期货单边日均持仓量为13万手,占用的(双边)保证金规模约450亿元,对应的股票市值约1500亿元
基差股指期货合约与对应股票指数之间的价差,基差=期货价格-现货价格,期货价格高于现货被称为正基差,期货价格低于现货价格被称为负基差,2015年度沪深300股市期货主力合约与现货指数的平均基差为±1.5%,这是由于国内融券受限,导致融券套利机制缺失
相关性由于沪深300指数期货会在每个月第三个星期五交割,并且以沪深300现货指数截止15:00之前两个小时的算术平均价作为交割结算价,所以不论平时期货和现货的基差有多大,沪深300指数期货最终必然会强制向沪深300现货指数收敛归零,导致期货和现货相关系数达0.99以上,具有极强的相关性,就好比主人和小狗散步时的关系,小狗有时候会跑在主人前面,有时会在主人后面,但最终方向是由主人决定的
交易代码沪深300股指期货为IF,中证500股指期货为IC,上证50股指期货为IH
交易所中国金融期货交易所(简称:中金所)
监管单位证监会

第一节 2016-2022年中国股指期货行业发展概况

一、股指期货行业发展概况

二、股指期货行业发展概况

第二节 2016-2022年中国股指期货行业总体运行情况

一、股指期货企业数量及分布

二、股指期货行业从业人员统计

第二章2016-2022年中国股指期货行业规模分析

第一节 2016-2022年中国股指期货行业资产负债状况分析

一、股指期货行业总资产状况分析

二、股指期货行业应收账款状况分析

三、股指期货行业流动资产状况分析

四、股指期货行业负债状况分析

第二节 2016-2022年中国股指期货行业销售及利润分析

一、股指期货行业销售收入分析

二、股指期货行业产品销售税金情况

三、股指期货行业利润增长情况

四、股指期货行业亏损情况

第三章2016-2022年中国股指期货行业成本费用分析

第一节 2012-2015年中国股指期货行业成本费用结构分析

第二节 2012-2015年中国股指期货行业销售成本情况

第三节 2012-2015年中国股指期货行业销售费用情况

第四节 2012-2015年中国股指期货行业管理费用情况

第五节 2012-2015年中国股指期货行业财务费用情况

第四章2016-2022年中国股指期货行业区域结构分析

第一节 2016-2022年东北地区股指期货行业市场现状分析

第二节 2016-2022年华北地区股指期货行业市场现状分析

第三节 2016-2022年华东地区股指期货行业市场现状分析

第四节 2016-2022年华南地区股指期货行业市场现状分析

第五节 2016-2022年华中地区股指期货行业市场现状分析

第六节 2016-2022年西北地区股指期货行业市场现状分析

第七节 2016-2022年西南地区股指期货行业市场现状分析

第五章2016-2022年中国股指期货行业整体评价

第一节 2016-2022年中国股指期货行业盈利能力

一、股指期货行业毛利率

二、股指期货行业资产利润率

三、股指期货行业销售利润率

四、股指期货行业成本费用利润率

第二节 中国股指期货行业偿债能力

第六章中国股指期货行业投资与发展前景分析

第一节 中国股指期货行业投资机会分析

一、可以投资的中国股指期货模式

二、2016-2022年中国股指期货投资机会

第二节 2016-2022年中国股指期货行业发展预测分析

一、未来中国股指期货发展分析

二、未来中国股指期货行业技术开发方向

三、总体行业“十二五”预测

第三节 2016-2022年中国股指期货行业市场规模预测

第七章2016-2022年投资风险分析

一、竞争风险分析

二、市场风险分析

三、管理风险分析

四、投资风险分析

第八章专家观点与结论(ZY LII)

第一节 中国股指期货行业营销策略分析及建议

一、中国股指期货行业营销模式

二、中国股指期货行业营销策略

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、重点客户战略管理

四、重点客户管理功能

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